近期
，多家百亿级量化私募机构在短短一周内遭遇旗下产品10%以上的逾额回撤
。逾额回撤是指投资组合在特准时期内与其基准相比的负差值
。对此
，业内人士以为
，在微盘股上的太过气概袒露和资金的集中退却
，是此次量化私募机构产品业绩崩盘的主因
。产品业绩的急转直下
，袒露出量化私募机构在模子设置、因子迭代、风控治理等方面保存一定问题和危害
。多家头部量化私募机构克日麋集宣布产品运作说明
，向投资者致歉
，并体现后续会继续做好战略模子的细节优化
，坚持自身对风控的要求
。